Find Jobs
Hire Freelancers

Matlab: Implementation of an option price formula

$100-500 USD

İptal edildi
İlan edilme: yaklaşık 12 yıl önce

$100-500 USD

Teslimde ödenir
* * *Hi! This project refers to financial mathematics and the task is to implement an **European Call option price formula** into **Matlab**-code. More detailed information can be seen in "Detailed requirements". Best regards, Daniel ## Deliverables To be more specific, the task is to price an European Call option under a jump diffusion model with correlated jumps in price and variance. Most financial practitioners price options/derivatives using the simple Black-Scholes formula(under the Black-Scholes model), in Matlab "blsprice" but in this case I want to price the financial derivate under another model, a so called jump diffusion model with correlated price and volatility jumps, sometimes denoted the Stochastic Volatility Simultaneous Jumps (SVSJ)-model. It is not a necessicity to know how it is formulated, but if you are interested, you can see the model in the paper by Artur Sepp, please see the attachment "Fourier Transform for Option Pricing under Affine Jump-Diffusions: An Overview", section ", chapter "2.6 Jump-Diffusion with Price and Volatility Jumps", equation 2.10 and 2.11. The explicit **option price formula** (under the SVSJ-model) can be seen in the text written by the Raul Kangro, Kalev P?rna and Artur Sepp, please see attachment: "Pricing European-Style Options under Jump Diffusion Processes with Stochastic Volatility: Applications of Fourier Transform", equation (6). The option price formula (6) is build upon equations (19), (18) and (25) in the same paper. Proposition 3.2 or equation 25 (the MGF corresponding to the SVSJ-process) uses variables, for example "A(\phi,\tau", "B(\phi,\tau)", etc., which are defined in equation (22). Please see attachments "OP_Parametrar" and "ArturSepp_SVSJ_TEST.m". for constant parameter values. Given the provided parameters, the Black-Scholes formula generates the Call Option price 9.1837 (please see "ArturSepp_SVSJ_TEST.m") , so the interesting question is, what will the Call Option Price be under the SVSJ be? Please read everything carefully before bidding. Feel free to ask if there are any questions! Best regards, Daniel
Proje No: 2706296

Proje hakkında

6 teklif
Uzaktan proje
Son aktiviteden bu yana geçen zaman 12 yıl önce

Biraz para mı kazanmak istiyorsunuz?

Freelancer'da teklif vermenin faydaları

Bütçenizi ve zaman çerçevenizi belirleyin
Çalışmanız için ödeme alın
Teklifinizin ana hatlarını belirleyin
Kaydolmak ve işlere teklif vermek ücretsizdir
6 freelancers are bidding on average $300 USD for this job
Kullanıcı Avatarı
See private message.
$90,10 USD 11 gün içinde
0,0 (1 değerlendirme)
0,0
0,0
Kullanıcı Avatarı
See private message.
$405,45 USD 11 gün içinde
0,0 (0 değerlendirme)
0,0
0,0
Kullanıcı Avatarı
See private message.
$430,10 USD 11 gün içinde
0,0 (0 değerlendirme)
0,0
0,0
Kullanıcı Avatarı
See private message.
$300,05 USD 11 gün içinde
0,0 (0 değerlendirme)
0,0
0,0
Kullanıcı Avatarı
See private message.
$150,45 USD 11 gün içinde
0,0 (0 değerlendirme)
1,6
1,6
Kullanıcı Avatarı
See private message.
$425 USD 11 gün içinde
0,0 (0 değerlendirme)
0,0
0,0

Müşteri hakkında

   SWEDEN bayrağı
Stockholm, Sweden
5,0
31
Ödeme yöntemi onaylandı
Ağu 11, 2008 tarihinden bu yana üye

Müşteri Doğrulaması

Teşekkürler! Ücretsiz kredinizi talep etmeniz için size bir bağlantı gönderdik.
E-postanız gönderilirken bir şeyler yanlış gitti. Lütfen tekrar deneyin.
Kayıtlı Kullanıcı İlan Edlien Toplam İş
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Ön izleme yükleniyor
Coğrafik konum için izin verildi.
Giriş oturumunuzun süresi doldu ve çıkış yaptınız. Lütfen tekrar giriş yapın.